FXとかでボリンジャーバンドどうよって話
- カテゴリ：日記
- 2012/03/04 15:00:08
移動平均がローパスフィルターと考えると、gdgdって話があって、そもそも正規分布だとはあまり思えない値動きの偏差値を計算するボリンジャーバンドは、どの程度まともなんだろうと考えてた。しかも偏差値計算の元ネタは移動平均だ！！
さて、別件で調べてたら、とてもすっきりまとまった解説を見つけたので、ぺたり。もっとも、直接ボリンジャーバンドの話しはまったくありません。値動きは正規分布というより、べき分布と考えられます。その違いの説明です。
しかし、一説によるとそもそもボリンジャーさんは3σの中で動くんだとはまったく言ってなくて、「3σを抜けたら順張りしろ」と解説してるって話も聞いた！ そかもな～。一般人はシステムを理解して使うのではなくて、自分のイメージに基づいて使うからな。どうしても「95％は3σに収まる」ってお題目に引き摺られるのでしょう。かくしてトンチンカンな常識が蔓延していく。
◆ べき分布と正規分布
http://openblog.meblog.biz/article/3867715.html
